Triple Screen Handelssystem Für Metastock

Triple Screen Trading System - Teil 1 Das Dreifach-Trading-System wurde von Dr. Alexander Elder 1985 entwickelt. Die medizinische Anspielung ist kein Zufall: Dr. Elder arbeitete viele Jahre als Psychiater in New York Bevor er sich im Finanzhandel. Seit dieser Zeit hat er Dutzende von Artikeln und Büchern geschrieben, darunter Trading For A Living (1993). Er hat auch auf mehreren großen Konferenzen gesprochen. Viele Händler nehmen einen einzigen Bildschirm oder Indikator, dass sie für jeden Handel gelten. Grundsätzlich gibt es nichts falsch mit der Annahme und Einhaltung eines einzigen Indikators für die Entscheidungsfindung. In der Tat ist die Disziplin an der Aufrechterhaltung einer Fokussierung auf eine einzige Maßnahme im Zusammenhang mit der persönlichen Disziplin ist vielleicht eine der wichtigsten Determinanten für den Erfolg als Händler. Was ist, wenn Ihr gewählter Indikator grundsätzlich fehlerhaft ist? Was passiert, wenn sich die Bedingungen im Markt ändern, so dass Ihr einzelner Bildschirm nicht mehr für alle außerhalb der Messung operierenden Ereignisse rechnen kann? Der Punkt ist, weil der Markt sehr komplex ist, auch die fortschrittlichsten Indikatoren Cant Arbeit die ganze Zeit und unter jedem Markt Zustand. Zum Beispiel in einem Marktaufwärtstrend. Trend-Nach-Indikatoren steigen und kaufen Kauf-Signale, während Oszillatoren darauf hindeuten, dass der Markt überkauft ist und Verkaufssignale. In Abwärtstrends, Trend-folgenden Indikatoren empfehlen verkaufen kurz. Aber Oszillatoren werden überverkauft und geben Signale zu kaufen. In einem Markt, der stark höher oder niedriger ist, sind Trendfolgende Indikatoren ideal, aber sie sind anfällig für schnelle und abrupte Veränderungen, wenn Märkte Handel mit Bereichen. Innerhalb Handelsbereiche. Oszillatoren sind die beste Wahl, aber wenn die Märkte beginnen, einem Trend folgen, Oszillatoren Ausgabe vorzeitige Signale. Um ein Gleichgewicht der Indikator-Meinung zu bestimmen, haben einige Händler versucht, die Kauf - und Verkaufs-Signale, die von verschiedenen Indikatoren ausgegeben werden, zu durchschnittlich. Aber es gibt einen inhärenten Fehler dieser Praxis. Wenn die Berechnung der Anzahl der Trendfolger-Indikatoren größer ist als die Anzahl der verwendeten Oszillatoren, dann wird das Ergebnis natürlich auf ein Trendfolgergebnis verzichtet und umgekehrt. Dr. Elder entwickelte ein System, um die Probleme der einfachen Mittelung zu bekämpfen und gleichzeitig die Vorteile von Trend - und Oszillatortechniken zu nutzen. Das Elders-System soll den Defiziten einzelner Indikatoren gleichzeitig entgegenwirken, um die Märkte inhärenter Komplexität zu erkennen. Wie ein Triple-Screen-Marker in der medizinischen Wissenschaft, verwendet das Triple-Screen-Trading-System nicht eine, nicht zwei, sondern drei einzigartige Tests oder Bildschirme, um jede Entscheidung des Handels, die eine Kombination von Trendfolgen Indikatoren und Oszillatoren bilden. Das Problem der Zeitrahmen Es gibt jedoch ein weiteres Problem mit populären Trendfolgen-Indikatoren, die gebügelt werden müssen, bevor sie verwendet werden können. Der gleiche Trendfolgerindikator kann bei unterschiedlichen Zeitrahmen gegensätzliche Signale ausgeben. Beispielsweise kann der gleiche Indikator auf einen Aufwärtstrend in einem Tagesdiagramm zeigen und ein Verkaufssignal ausgeben und auf einen Abwärtstrend in einem wöchentlichen Diagramm zeigen. Das Problem wird mit Intraday-Diagrammen noch weiter vergrößert. Auf diesen kurzfristigen Charts können Trendfolgende Indikatoren zwischen Kauf - und Verkaufssignalen auf stündlicher oder sogar häufiger Basis schwanken. Um dieses Problem zu bekämpfen, ist es hilfreich, Zeitrahmen in Einheiten von fünf zu teilen. Bei der Aufteilung der monatlichen Charts in wöchentliche Diagramme gibt es 4,5 Wochen bis zu einem Monat. Von wöchentlichen Charts zu täglichen Charts, gibt es genau fünf Handelstagen pro Woche. Von einer täglichen bis stündlichen Charts weiter fortschreitend gibt es zwischen fünf und sechs Stunden an einem Handelstag. Für Tageshändler. Stunden-Charts können auf 10-Minuten-Charts (Nenner von sechs) und schließlich von 10-Minuten-Charts auf 2-Minuten-Charts (Nenner von fünf) reduziert werden. Der Kern dieses Faktors von fünf Konzept ist, dass Handelsentscheidungen sollten im Rahmen von mindestens zwei Zeitrahmen analysiert werden. Wenn Sie es vorziehen, Ihre Handelsentscheidungen mit wöchentlichen Charts zu analysieren, sollten Sie auch monatliche Charts verwenden. Wenn Sie Tage-Handel mit 10-Minuten-Charts, sollten Sie zuerst analysieren stündliche Charts. Sobald der Händler sich für den Zeitrahmen entschieden hat, der unter dem Triple-Screen-System verwendet werden soll, kennzeichnet er diese als Zwischenzeit. Der langfristige Zeitrahmen ist eine Größenordnung von fünf länger und der kurzfristige Zeitrahmen ist um eine Größenordnung kürzer. Trader, die ihre Trades für mehrere Tage oder Wochen tragen verwenden täglich Diagramme als ihre Zwischenzeit Frames. Ihre langfristigen Zeitrahmen werden wöchentlich Charts Stunden-Charts werden ihre kurzfristigen Zeitrahmen werden. Day Trader, die ihre Positionen für weniger als eine Stunde halten wird ein 10-Minuten-Chart als ihre Zwischenzeit, ein Stunden-Chart als ihre langfristige Zeitrahmen und eine Zwei-Minuten-Chart als kurzfristige Zeitrahmen verwenden. Das Triple-Screen-Handelssystem erfordert, dass das Diagramm für den langfristigen Trend zuerst geprüft wird. Dies stellt sicher, dass der Handel dem Trend des langfristigen Trends folgt und gleichzeitig den Markteintritt in den Handel ermöglicht, wenn sich der Markt kurzfristig gegen den Trend bewegt. Die besten Kaufgelegenheiten treten auf, wenn ein steigender Markt einen kräftigeren Rückgang macht, die besten Shorting-Chancen werden angezeigt, wenn ein sinkender Markt kurz fällt. Wenn der monatliche Trend nach oben geht, stellen wöchentliche Rückgänge Kaufgelegenheiten dar. Stündliche Rallyes bieten Chancen, kurz, wenn die tägliche Tendenz ist downward. By Raul Canessa C. Einführung Die Triple-Screen-Methode wurde von Alexander Elder im Jahr 1985 als eine Form des diskretionären Handels entwickelt. Allerdings gab es auch andere Experten, die versucht haben, mit einigen erfolgreichen automatisierten Handelssysteme mit diesem Handelssystem zu entwickeln, um auf Märkten wie Forex Handel. Diese Methode basiert auf der sorgfältigen Auswahl eines dreifachen Zeitrahmens, der es dem Händler ermöglicht, eine zuverlässige Diagnose des Haupttrends des Marktes, den er analysiert, zu machen, damit er die mittleren Amplitudenzyklen und den unregelmäßigen Intraday maximalen Nutzen ziehen kann Mit dem Ziel, Positionen auf dem Markt sicherer zu öffnen. In dieser Handelstechnik wird der erste Bildschirm verwendet, um die Amplitude und Richtung des Haupttrends zu erkennen. Auf der anderen Seite wird der zweite Bildschirm verwendet, um die QuotWave des marketquot. quot zu fangen. Und schließlich kann der dritte Bildschirm verwendet werden, um einen Bruchpunkt auf dem Markt zu identifizieren, der es erlaubt, die Einstiegspunkte zu optimieren, um eine Position zu öffnen. Nach Elder sollte die Skalierungsbeziehung zwischen diesen drei Zeitrahmen so nahe wie möglich bei einem Faktor von 5 oder mehr liegen. Während diese Zahl hat nichts im Besonderen scheint es, dass ist diejenige, die am besten an die Ergebnisse der anderen klassischen Studien der Trends von Robert Rhea und Charles Dow. So sollten beispielsweise die Händler, die mit Tageskarten arbeiten, als erster Bildschirm eine wöchentliche Tabelle verwenden, um das Rauschen der täglichen Bewegungen herauszufiltern. Für den dritten Bildschirm in diesem Fall ist es am besten, mit 1-Stunden-Charts, deren Nützlichkeit wird es sein, verfeinern die Zeit beim Eintritt in den Markt. Trading-Instrumente Diese Trading-Technik kann in jedem Markt einschließlich Forex verwendet werden. Indikatoren Die Händler können unterschiedliche Kombinationen von Zeitrahmen abhängig von ihrem Handelsstil einstellen. Jedoch können die Anhänger von Daytrading die folgenden Kombinationen verwenden: Kombination 1: 120 Minuten, 30 Minuten und 5 Minuten Diagramme. Kombination 2: 60 Minuten, 10 Minuten und 1 Minute Charts für mehr aktive Händler. Für jeden Bildschirm (Diagramm) verwendet Elder oft verschiedene technische Indikatoren, um den Trend in jedem von ihnen zu bestätigen und das Signal zu verstärken. Diese Indikatoren sind folgende: Bildschirm 1: Der MACD und sein Histogramm. Screen 2: Kurzzyklus-Oszillatoren, um Gegenbewegungen zu nutzen, die die besten Chancen bieten, eine Marktposition zu eröffnen. In diesem Fall sind die besten Indikatoren der stochastische Oszillator. Die R Williams. Den Elder-Ray und den Stärken-Index. Bild 3: Elder setzt die Oszillatoren weiterhin als Favoritenindikatoren ein. Unter diesen Indikatoren verwendet er den Strenght-Index, geglättet mit einem EMA (Exponential Moving Average) von 2 Perioden. Handelssystemregeln - Wenn der erste Bildschirm einen Aufwärtstrend darstellt und der zweite Bildschirm eine Bewegung gegen diesen Trend zeigt, sollte der Händler eine lange Position zu dem genauen Zeitpunkt öffnen, zu dem der dritte Bildschirm zeigt, dass die Zeit stimmt. Wenn der erste Bildschirm einen Aufwärtstrend darstellt und die Oszillatoren des zweiten Bildschirms einen überverkauften Markt anzeigen, sollte der Händler eine lange Position öffnen, wenn der Oszillator des dritten Bildschirms auch einen überverkauften Markt anzeigt und der Preis über dem Höchstwert des Tages liegt Vorherige Sitzung. - Wenn der erste Bildschirm einen Abwärtstrend zeigt und der zweite Bildschirm eine Bewegung gegen diesen Trend zeigt, sollte der Händler eine kurze Position zu dem genauen Zeitpunkt öffnen, zu dem der dritte Bildschirm zeigt, dass die Zeit stimmt. Wenn der erste Bildschirm einen Abwärtstrend darstellt und die Oszillatoren des zweiten Bildschirms auf einen überkauften Markt hindeuten, sollte der Händler eine kurze Position öffnen, wenn der Oszillator des dritten Bildschirms auch einen überkauften Markt aufweist und der Preis unter dem Minimum des Tages liegt Vorherige Sitzung. - Wenn der erste und der zweite Bildschirm die gleiche Richtung haben, entweder ein Aufwärtstrend oder ein Abwärtstrend, ist die beste Empfehlung, dass der Händler auf eine bessere Gelegenheit warten sollte, um in den Markt einzutreten. Sobald wir auf den Markt kommen, platzieren wir Schutzanschläge nach folgenden Regeln: Wenn wir eine lange Position öffnen, sollte der Stopverlust irgendwo unterhalb des Minimums des Tages oder unterhalb der Minimumleiste (oder Kerze) des Vortags liegen , Welcher Wert der niedrigste ist. Wenn wir eine Short-Position öffnen, sollte der Stop-Loss irgendwo über dem Hoch des Tages oder oberhalb der High Bar (oder Kerze) des Vortages platziert werden, welcher der höchste ist. Wenn der Handel zu unseren Gunsten entwickelt, können wir den Stop-Loss zu brechen sogar verschieben. In diesem Fall besagt die Regel, dass wir 50 der gewonnenen Pips schützen. Händler, die langfristig handeln, sollten auf dem Markt bleiben, bis der Trend der ersten Bildschirmänderung oder der Stopverlust ausgeführt wird. Der Trader darf niemals den Anschlag auf dem Glauben zurückziehen, dass der Markt nur eine Korrektur hat, sollten Sie immer die Gewinne zu schützen. Im Falle von Händlern, die kurzfristig handeln, können sie die Oszillatoren des Bildschirms 2 und 3 verwenden, um in den Markt einzutreten und diesen zu verlassen. Wenn zum Beispiel der erste Bildschirm einen klaren Aufwärtstrend zeigt und der Oszillator des zweiten Schirms sich im überverkauften Bereich befindet, sollte der Händler eine lange Position öffnen, die geschlossen werden sollte, wenn der Oszillator die überkaufte Zone erreicht. Zusätzliche Anmerkungen zu diesem Handelssystem Dieses Handelssystem von Alexander Elder ist ein interessanter Ansatz, da er die unterschiedlichen Bewegungen und Markttrends berücksichtigt, die in unterschiedlichen Zeitrahmen dargestellt werden. In der Regel verwenden die meisten Händler nur einen Bildschirm und ein oder zwei Indikatoren für den Handel auf dem Markt. Das Problem ist, dass ein einziges Diagramm und ein Indikator nicht alle Eventualitäten abdecken kann, die den Markt haben können. Selbst die modernsten Indikatoren sind nicht in der Lage, die ganze Zeit arbeiten, weil der Markt ist sehr komplex. Der Vorteil des Elder-Trading-Systems ist, dass der Markt nicht eine, nicht zwei, sondern drei einzigartige Tests, oder Bildschirme, zu jeder Handelsentscheidung unterzieht. Diese Tests werden durch eine Kombination von nachlaufenden Indikatoren und Oszillatoren gebildet. Das System ist so ausgelegt, dass es den Ausfällen einzelner Indikatoren entgegenwirkt und gleichzeitig dazu dient, die inhärente Komplexität des Marktes zu erkennen. Beispiel für die Anwendung der Technik des Dreifachbildschirms In diesem Fall gehen wir davon aus, dass wir in 1-Tages-Diagrammen handeln, so dass die Einstellungen der drei Bildschirme wie folgt sind: Erster Bildschirm Dies ist der Bildschirm 1, in dem ein Wochenschema verwendet wird Ein MACD-Histogramm, die verwendet werden, um die Amplitude und Richtung des Trends zu detektieren. In diesem Fall scheint dieser Trend in einem Abwärtstrend zu liegen, aber anscheinend ist er in der Nähe einer wichtigen Unterstützung, die den Trend zumindest kurzfristig umkehren könnte. Zweiter Schirm Dies ist der Schirm 2, in dem wir ein tägliches Diagramm benutzen, das dazu dient, die quotwave des marketquot zu fangen. In diesem Fall verwenden wir Kurzzeit-Oszillatoren, die es ermöglichen, Gegenbewegungen zu nutzen. In dieser Tabelle verwendeten wir einen stochastischen Oszillator, den R Williams und den Strength Index, die anscheinend eine mögliche Änderung im Trend zeigen, die einfach eine Korrektur des größeren Trends sein könnte. Dieses Signal wird insbesondere durch die Stochastik angezeigt. Dritter Schirm Schließlich ist der dritte Schirm ein 1-Stunden-Diagramm, das als Hauptindikator den Kraft-Index benutzt, um die Quottip des wavequot zu fangen. In diesem Fall wird dieser Indikator mit einem EMA von 2 Perioden geglättet. Diese Tabelle wird vom Händler verwendet, um zu entscheiden, an welcher Stelle er auf den Markt kommen wird und wo er den Stop-Loss und die Take-Profit-Punkte der Position fixieren wird. Wie die Grafik zeigt, hat der Markt keinen klar definierten Trend und es wartet auf das passende Moment, um einen Breakout in jede Richtung zu produzieren, obwohl er offenbar versucht, in einem steigenden Trend zu gehen, wie auf dem zweiten Bildschirm gezeigt, der einige präsentiert Zeichen einer Veränderung der vorherrschenden Tendenz. Da der Force Index jedoch praktisch Null ist, muss der Trader warten, bis der Markt die letzte Pause einlegt, bevor er eine Position öffnet. Verwandte Beiträge Strategy of Moving Averages Crossing oder Lowry System Skydive Trading System: Eine Lowry-System Variation RSI plus stochastische Trading-Technik Trading-Technik mit ADX Trading-Technik auf der Grundlage von Moving Averages und MACD Inram Sait Scalping-MethodeTriple Screen Trading System - Teil 2 Markttrends Die Börse Wird allgemein angenommen, dass drei Trends folgen. Die Marktanalysten im Laufe der Geschichte identifiziert haben und davon ausgehen können, wird sich auch in Zukunft fortsetzen. Diese Trends sind wie folgt. Der langfristige Trend von mehreren Jahren, die Zwischenzeit von mehreren Monaten und die geringfügige Tendenz, die allgemein als etwas weniger als mehrere Monate gedacht werden. Robert Rhea, einer der ersten technischen Analysten. Markiert diese Trends als Gezeiten (langfristige Trends), Wellen (Zwischen-Term-Trends) und Wellen (kurzfristige Trends). Der Handel in Richtung des Marktes Gezeiten ist in der Regel die beste Strategie. Wellen bieten Möglichkeiten, in oder aus Geschäften zu bekommen, und Wellen sollten in der Regel ignoriert werden. Während das Handelsumfeld komplizierter geworden ist, da diese vereinfachten Konzepte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts artikuliert wurden, bleibt ihre fundamentale Basis erhalten. Händler können weiterhin auf der Basis von Gezeiten, Wellen und Welligkeiten handeln, aber die Zeitrahmen, auf die diese Abbildungen zutreffen, sollten verfeinert werden. Unter dem Triple-Screen-Handelssystem wird der Zeitrahmen, den der Trader anvisieren möchte, als der Zwischenzeitrahmen bezeichnet. Der langfristige Zeitrahmen ist um eine Größenordnung länger, während der kurzfristige Zeitrahmen der Händler um eine Größenordnung kürzer ist. Wenn Ihr Komfort-Zone, oder Ihre Zwischenzeit, fordert für eine Position für mehrere Tage oder Wochen, dann werden Sie sich mit den täglichen Charts. Ihr langfristiger Zeitrahmen wird um eine Größenordnung länger sein, und Sie verwenden die wöchentlichen Diagramme, um Ihre Analyse zu beginnen. Ihr kurzfristiger Zeitrahmen wird durch die Stundenpläne definiert. Wenn Sie ein Day-Trader, der eine Position für eine Angelegenheit von Minuten oder Stunden hat, können Sie die gleichen Grundsätze. Der Zwischenzeitrahmen kann ein Zehn-Minuten-Diagramm sein, ein Stunden-Diagramm entspricht dem Langzeit-Zeitrahmen und ein Zwei-Minuten-Diagramm ist der Kurzzeit-Zeitrahmen. Erster Bildschirm des Triple-Screen-Trading-Systems: Market Tide Das Triple-Screen-Trading-System identifiziert das langfristige Diagramm oder die Marktentwicklung als Grundlage für die Entscheidungsfindung. Händler müssen durch die Analyse ihrer langfristigen Chart, die eine Größenordnung größer als der Zeitrahmen, dass der Händler plant, zu handeln beginnt. Wenn Sie normalerweise mit dem Analysieren der täglichen Charts beginnen, versuchen Sie, Ihr Denken an einen Zeitrahmen anzupassen, der um fünf vergrößert wird, und begeben Sie sich auf Ihre Trading-Analyse, indem Sie die wöchentlichen Charts stattdessen untersuchen. Mit Hilfe von Trendfolgenindikatoren können Sie langfristige Trends identifizieren. Der langfristige Trend (Marktneigung) wird durch die Steigung des wöchentlichen gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz (MACD) Histogramms oder die Beziehung zwischen den beiden letzten Balken auf dem Diagramm angezeigt. Wenn die Steigung des MACD-Histogramms hoch ist, sind die Stiere in der Steuerung, und die beste Handelsentscheidung besteht darin, eine lange Position einzugeben. Wenn die Steigung unten ist, sind die Bären in der Steuerung, und Sie sollten über das Kurzschließen denken. Jeder Trend-folgende Indikator, den der Trader bevorzugt, kann realistisch als erster Bildschirm des Triple-Screen-Handelssystems verwendet werden. Händler haben oft das Richtungssystem als ersten Bildschirm oder sogar einen weniger komplexen Indikator wie die Steigung eines 13-wöchigen exponentiellen gleitenden Durchschnitts verwendet. Unabhängig vom Trendindikator, den Sie anfangen wollen, sind die Prinzipien die gleichen: Stellen Sie sicher, dass Sie den Trend zunächst mit den wöchentlichen Charts analysieren und dann nach Ticks in den täglichen Charts suchen, die sich in die gleiche Richtung bewegen wie der wöchentliche Trend . Von entscheidender Bedeutung für den Einsatz des Marktes Tide ist die Entwicklung Ihrer Fähigkeit, die Veränderung eines Trends zu identifizieren. Ein einzelner Uptick oder ein Downtick des Diagramms (wie im obigen Beispiel ein einzelner Uptick oder ein Downtick des wöchentlichen MACD-Histogramms) wäre Ihr Mittel, um eine langfristige Trendänderung zu identifizieren. Wenn die Anzeige unterhalb ihrer Mittellinie auftaucht, werden die besten Markt-Gezeiten-Kaufsignale gegeben. Wenn die Anzeige von oben über ihre Mittellinie herunterschaltet, werden die besten Verkaufssignale ausgegeben. Das Modell der Jahreszeiten zur Veranschaulichung der Marktpreise folgt einem von Martin Pring entwickelten Konzept. Prings-Modell stammt aus einer Zeit, als die Wirtschaftstätigkeit auf der Landwirtschaft basierte: die Samen wurden im Frühjahr gesät, die Ernte erfolgte im Sommer und der Herbst wurde verwendet, um die Kälte im Winter vorzubereiten. Im Prings-Modell verwenden Händler diese Parallelen, indem sie sich vorbereiten, im Frühjahr zu kaufen, im Sommer zu verkaufen, Short-Aktien im Herbst und Deckung Short-Positionen im Winter. Prings-Modell ist bei der Verwendung von technischen Indikatoren anwendbar. Indicator Jahreszeiten können Sie genau festzustellen, wo Sie sind im Marktzyklus und zu kaufen, wenn die Preise niedrig sind und kurz, wenn sie höher gehen. Die genaue Jahreszeit für jeden Indikator wird durch seine Steigung und seine Position über oder unter der Mittellinie definiert. Wenn das MACD-Histogramm unterhalb seiner Mittellinie ansteigt, ist es Frühling. Wenn es über seine Mittellinie steigt, ist es Sommer. Wenn es von seiner Mittellinie fällt, ist es Herbst. Wenn es unter seine Mittellinie fällt, ist es Winter. Der Frühling ist die Saison für den Handel lang, und der Herbst ist die beste Saison für den Verkauf von kurzen. Ob Sie es vorziehen, Ihren ersten Bildschirm des Triple-Screen-Trading-Systems zu veranschaulichen, indem Sie die Ozean-Metapher oder die Analogie zum Wechsel der Jahreszeiten verwenden, bleiben die zugrunde liegenden Prinzipien dieselben. Um mehr über den zweiten Bildschirm im Triple-Screen-System zu erfahren, lesen Sie Triple Screen Trading System - Teil 3. Für eine Einführung in dieses System, gehen Sie zurück zu Triple Screen Trading System - Teil 1.